Сравнение PRFSX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFSX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFSX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 0.17% | 5.77% | 3.96% | 5.73% | -4.24% | 0.17% | 3.31% | 3.66% | 1.13% | 1.74% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRFSX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.98% против 12.93% соответственно.
PRFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.98%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFSX и PRNHX
PRFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRFSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRFSX
PRNHX
Сравнение PRFSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFSX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.37 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.70 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.09 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.46 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 1.71 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.37 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.08 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.57 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.47 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между PRFSX и PRNHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFSX и PRNHX
Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 3.47% | 4.12% | 4.43% | 3.67% | 1.09% | 1.22% | 1.49% | 1.62% | 1.48% | 1.37% | 1.34% | 1.41% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRFSX и PRNHX
Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -70.96% | +63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -13.70% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -48.37% | +41.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | -48.37% | +41.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -27.08% | +25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -18.39% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.67% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFSX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) составляет 0.61%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 7.88% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 14.48% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 23.87% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 24.41% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 22.67% | -20.50% |