PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFSX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFSX и DFSMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
0.35%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PRFSX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.23% соответственно.


PRFSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.28%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.00%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Сравнение комиссий PRFSX и DFSMX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.


Доходность на риск

PRFSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFSXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

3.68

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

6.50

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

3.20

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.59

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

21.82

-13.45

PRFSX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFSXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.68

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

2.08

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRFSX и DFSMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и DFSMX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFSMX в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
3.46%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и DFSMX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и DFSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFSXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-2.66%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.39%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-1.67%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-1.69%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.06%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.24%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и DFSMX

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFSXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.11%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.35%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

0.68%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

0.78%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

0.77%

+1.40%