Сравнение PRFRX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.04% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и THHYX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
PRFRX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
PRFRX
THHYX
Сравнение PRFRX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.80 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 2.78 | +4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 4.39 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 10.88 | +17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.80 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.41 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.13 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и THHYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и THHYX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и THHYX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -8.83% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.12% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -8.83% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -8.83% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.90% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.64% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.45% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и THHYX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.59% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.57% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 2.74% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.90% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.68% | +0.24% |