Сравнение PRFRX с SCFIX
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PRFRX returned 5.51%/yr vs 4.39%/yr for SCFIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PRFRX charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и SCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 1.39%, а SCFIX немного выше – 1.42%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.39% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 5.51%
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам PRFRX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.39% | 9.82% | 11.04% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.42% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Correlation
The correlation between PRFRX and SCFIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFRX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
PRFRX
SCFIX
Сравнение PRFRX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 4.90 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 26.53 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 1.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и SCFIX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFRX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -13.08% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.11% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -1.72% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -6.30% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -13.08% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.51% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и SCFIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFRX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.30% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.63% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.28% | +0.64% |
Сравнение комиссий PRFRX и SCFIX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и SCFIX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SCFIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 9.21% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.32% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
PRFRX and SCFIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFRX has higher volatility (0.61%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs SCFIX's -13.08%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFRX и SCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор