Сравнение PRFDX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 10.41% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и VIHAX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
PRFDX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
PRFDX
VIHAX
Сравнение PRFDX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.32 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.96 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.01 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.38 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.32 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и VIHAX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и VIHAX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -38.80% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.66% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -23.92% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -38.80% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.64% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.09% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и VIHAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.16% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.08% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 14.29% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.69% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.92% | +1.96% |