PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с TMMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRFDX returned 12.24%/yr vs 9.84%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRFDX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции TMMAX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.84% соответственно.

PRFDX

1 день
0.14%
1 месяц
1.48%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.25%
1 год
24.39%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.24%

TMMAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.24%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		13.61%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		1.88%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between PRFDX and TMMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between PRFDX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HDCTXTMMAX с HFLGXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

PRFDX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.99

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.45

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.43

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

4.88

+7.98

PRFDX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TMMAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-41.50%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.78%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-23.00%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-23.00%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-33.41%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-9.14%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.57%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TMMAX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.57%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

6.11%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.36%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

19.07%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.82%

+0.06%

Сравнение комиссий PRFDX и TMMAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TMMAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TMMAX в 24.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.40%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.83%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

PRFDX and TMMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFDX has higher volatility (3.58%) compared to TMMAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs TMMAX's -41.50%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор