Сравнение PRFDX с SHXPX
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PRFDX charges 0.63%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRFDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.75%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | -0.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between PRFDX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PRFDX
SHXPX
Сравнение PRFDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 23.86 | -23.25 |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и SHXPX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | 0.00% | -58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | 0.00% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 2.38% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 2.38% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 2.38% | +15.49% |
Сравнение комиссий PRFDX и SHXPX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и SHXPX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.44% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор