PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с PQDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

PRFD и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и PQDI

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PRFD на уровне -0.68% и PQDI на уровне -0.68%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий PRFD и PQDI

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Доходность на риск

PRFD vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.03

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.75

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

8.63

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.98

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRFD и PQDI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PQDI

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PQDI в 5.16%

TTM202520242023202220212020
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PQDI

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-17.41%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.31%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.46%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.59%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PQDI

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

4.64%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.57%

+0.37%