Сравнение PRFD с PQDI
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PRFD is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.34%/yr vs 9.15%/yr for PQDI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.39%.
PRFD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.77% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.39% | 8.46% | 9.99% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PRFD and PQDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between PRFD and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRFD и PQDI
Секторы
PRFD
PQDI
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PRFD
PQDI
Коммуникационные услуги
PRFD
PQDI
Сырьевые материалы
PRFD
-
PQDI
-
Потребительский циклический сектор
PRFD
-
PQDI
-
Потребительский защитный сектор
PRFD
-
PQDI
-
Энергетика
PRFD
-
PQDI
-
Здравоохранение
PRFD
-
PQDI
-
Промышленность
PRFD
-
PQDI
-
Недвижимость
PRFD
-
PQDI
-
Технологии
PRFD
-
PQDI
-
Коммунальные услуги
PRFD
-
PQDI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PRFD
PQDI
Сравнение PRFD c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.95 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.62 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PQDI
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -17.41% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.31% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -3.31% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.43% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.48% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PQDI
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.73%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.90% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.27% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.70% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.54% | +0.31% |
Сравнение комиссий PRFD и PQDI
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PQDI
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PQDI в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.45% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.75% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and PQDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQDI has higher volatility (0.89%) compared to PRFD (0.73%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs PQDI's -17.41%.
On 3-year performance, PRFD leads with 9.34% vs 9.15% for PQDI. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.34% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 5.45% for PQDI.
They also come from different issuers: PIMCO and Principal. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.60% for PQDI.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор