PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с NPFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

PRFD и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и NPFI

2026 (YTD)20252024
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%7.74%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.72%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий PRFD и NPFI

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

PRFD vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.86

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.13

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

8.72

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.54

-1.32

Корреляция

Корреляция между PRFD и NPFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и NPFI

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности NPFI в 6.52%

TTM202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и NPFI

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-3.18%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.18%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.26%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.32%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.78%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и NPFI

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.64% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.15%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.26%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

2.86%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

2.86%

+2.08%