Сравнение PRFD с NPFI
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PRFD returned 7.56% vs 7.77% for NPFI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 1.68%.
PRFD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 8.45% | 7.74% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | 6.56% |
Correlation
The correlation between PRFD and NPFI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PRFD and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. NPFI — Ранг доходности на риск
PRFD
NPFI
Сравнение PRFD c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.83 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.66 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и NPFI
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -3.18% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.18% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.06% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.34% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и NPFI
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.53% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.91% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.95% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.95% | +1.93% |
Сравнение комиссий PRFD и NPFI
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и NPFI
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности NPFI в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.76% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and NPFI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFD has higher volatility (1.19%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 7.56% for PRFD. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.76% for PRFD.
They also come from different issuers: PIMCO and Nuveen. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор