Сравнение PRFD с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
PRFD и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.11% | 4.72% | 1.43% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.11%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и MUNI
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
PRFD vs. MUNI — Ранг доходности на риск
PRFD
MUNI
Сравнение PRFD c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.54 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и MUNI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и MUNI
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MUNI в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и MUNI
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -11.15% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.93% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.90% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.74% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и MUNI
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.10% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.51% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.86% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.30% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.85% | +1.09% |