Сравнение PRFD с CSSD
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
PRFD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.77% | 0.49% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PRFD and CSSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PRFD
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRFD c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и CSSD
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -2.32% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.20% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.29% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.08% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.08% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.08% | +1.77% |
Сравнение комиссий PRFD и CSSD
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и CSSD
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.75% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and CSSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: PIMCO and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор