PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с SMRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRF и SMRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 24.60%.


PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%

SMRI

1 день
-0.15%
1 месяц
6.81%
6 месяцев
25.83%
С начала года
24.60%
1 год
41.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$14.15M$15.87M$21.40M
$807.99K$493.06K$378.49K

Сравнение доходности по годам PRF и SMRI


2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
19.74%18.33%16.73%7.67%
SMRI
Bushido Capital US Equity ETF
24.60%17.41%19.16%5.27%

Correlation

The correlation between PRF and SMRI is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between PRF and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Bushido Capital US Equity ETF

Доходность на риск

PRF vs. SMRI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SMRI
Ранг доходности на риск SMRI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRF c SMRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRFSMRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

6.09

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

17.88

+3.40

PRF vs. SMRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMRI равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SMRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и SMRI

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SMRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRFSMRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-18.45%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.80%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.15%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.71%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SMRI

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRFSMRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

11.49%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

14.80%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.82%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.82%

+1.78%

Сравнение комиссий PRF и SMRI

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SMRI

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SMRI в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SMRI
Bushido Capital US Equity ETF
0.84%1.32%0.98%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PRF and SMRI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMRI has higher volatility (3.41%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs SMRI's -18.45%.

On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 33.36% for PRF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 33.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.

PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.84% for SMRI.

They also come from different issuers: Invesco and Bushido. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.71% for SMRI.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и SMRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор