PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с JANRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRF и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		-1.14%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции JANRX немного отстают с 12.32%.

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

JANRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.41%
1 год
20.55%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с VGTJANRX с DJIA

Сравнение комиссий PRF и JANRX

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PRF vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFJANRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.90

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.61

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFJANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRF и JANRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и JANRX

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JANRX в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PRF и JANRX

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и JANRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-63.94%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.43%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-23.48%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-39.17%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-7.05%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-17.90%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и JANRX

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.57%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.78%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.03%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.10%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.95%

-0.26%