Сравнение PRF с JANRX
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 13.18%/yr for JANRX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PRF charges 0.34%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.
Доходность
Сравнение доходности PRF и JANRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции JANRX немного отстают с 13.18%.
PRF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 10.75%
JANRX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $14.15M | $15.87M | $21.40M |
Сравнение доходности по годам PRF и JANRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 19.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 11.47% | 19.49% | 17.21% | 17.41% | -9.94% | 15.96% | 16.14% | 27.43% | -9.80% | 31.08% |
Correlation
The correlation between PRF and JANRX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between PRF and JANRX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. JANRX — Ранг доходности на риск
PRF
JANRX
Сравнение PRF c JANRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | JANRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 1.89 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 7.73 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRF и JANRX
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и JANRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -63.94% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.67% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -19.56% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -23.48% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -39.17% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -17.68% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.36% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и JANRX
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.26% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 11.96% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.69% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.43% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.94% | -0.34% |
Сравнение комиссий PRF и JANRX
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и JANRX
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности JANRX в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 9.60% | 10.71% | 10.44% | 8.62% | 2.81% | 13.04% | 5.11% | 4.37% | 17.07% | 0.86% | 1.14% | 1.08% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.33% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRF and JANRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANRX has higher volatility (5.26%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs JANRX's -63.94%.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и JANRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор