PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с JANRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 13.35%/yr for JANRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.

Доходность

Сравнение доходности PRF и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью 9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции JANRX немного отстают с 13.35%.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

JANRX

1 день
0.61%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.94%
1 год
22.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.97%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Correlation

The correlation between PRF and JANRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between PRF and JANRX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с VGTJANRX с JNGTX

Доходность на риск

PRF vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFJANRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.03

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.91

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.43

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

10.80

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JANRX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFJANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRF и JANRX

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и JANRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-63.94%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.67%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-19.56%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-23.48%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-39.17%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-17.79%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.17%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и JANRX

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.75%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.50%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.56%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.17%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.98%

-0.31%

Сравнение комиссий PRF и JANRX

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и JANRX

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JANRX в 9.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.73%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and JANRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (3.75%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs JANRX's -63.94%.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и JANRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор