PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANRX с JNGLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) and JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) are both mutual funds - JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANRX returned 13.81%/yr vs 11.83%/yr for JNGLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANRX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for JNGLX.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у JNGLX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции JANRX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.83% соответственно.

JANRX

1 день
-2.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.47%
1 год
17.42%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.29%
10 лет*
13.81%

JNGLX

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
3.72%
6 месяцев
2.71%
1 год
33.05%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANRX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		7.75%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		3.72%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Correlation

The correlation between JANRX and JNGLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JANRX and JNGLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с JNGTXJANRX с VGT
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPYJNGLX с VOO

Доходность на риск

JANRX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANRXJNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.33

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.63

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

11.57

-3.14

JANRX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа JNGLX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANRX и JNGLX

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и JNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANRXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-59.00%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-21.17%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-22.21%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-27.37%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-17.62%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.03%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и JNGLX

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеют волатильность 5.92% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANRXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.68%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.44%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

15.27%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.94%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.36%

+0.57%

Сравнение комиссий JANRX и JNGLX

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JNGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и JNGLX

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности JNGLX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.94%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.40%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JANRX and JNGLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (5.92%) compared to JNGLX (5.68%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs JNGLX's -59.00%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANRX и JNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор