PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JANRX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JANRX и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JANRX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.59%
1,277.34%
JANRX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANRX:

0.56

VGT:

1.38

Коэф-т Сортино

JANRX:

0.76

VGT:

1.86

Коэф-т Омега

JANRX:

1.12

VGT:

1.25

Коэф-т Кальмара

JANRX:

0.64

VGT:

1.94

Коэф-т Мартина

JANRX:

2.75

VGT:

6.96

Индекс Язвы

JANRX:

3.25%

VGT:

4.25%

Дневная вол-ть

JANRX:

16.08%

VGT:

21.47%

Макс. просадка

JANRX:

-39.17%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JANRX:

-14.00%

VGT:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.19%. За последние 10 лет акции JANRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.49% против 20.72% соответственно.


JANRX

С начала года

6.60%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-8.66%

1 год

7.95%

5 лет

8.83%

10 лет

8.49%

VGT

С начала года

29.19%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

5.94%

1 год

28.93%

5 лет

21.70%

10 лет

20.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JANRX и VGT

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
График комиссии JANRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JANRX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JANRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.561.38
Коэффициент Сортино JANRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.761.86
Коэффициент Омега JANRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.25
Коэффициент Кальмара JANRX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.641.94
Коэффициент Мартина JANRX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.756.96
JANRX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
1.38
JANRX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и VGT

JANRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
0.00%1.09%0.97%0.80%0.81%1.08%0.66%0.86%1.14%1.08%0.72%0.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок JANRX и VGT

Максимальная просадка JANRX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.00%
-4.01%
JANRX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и VGT

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.13%
5.54%
JANRX
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab