PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRERX с PTDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PRERX is a REIT fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PRERX returned 6.12%/yr vs 10.70%/yr for PTDIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRERX charges 1.37%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PRERX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.70% соответственно.

PRERX

1 день
1.40%
1 месяц
0.65%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.93%
1 год
10.25%
3 года*
10.90%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.12%

PTDIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.86%
1 год
14.59%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRERX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		14.23%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		5.52%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PRERX and PTDIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PRERX and PTDIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с FIKLXPRERX с CMNWXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

PRERX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRERXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.52

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.16

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.17

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

9.43

-5.77

PRERX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRERX и PTDIX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRERXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-54.38%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.32%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.05%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.43%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-30.02%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.12%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.48%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.68%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и PTDIX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRERXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.20%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.64%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

10.46%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

13.59%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

13.80%

+5.92%

Сравнение комиссий PRERX и PTDIX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и PTDIX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PTDIX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		1.82%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.29%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PRERX and PTDIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRERX has higher volatility (5.03%) compared to PTDIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PTDIX's -54.38%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRERX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор