PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с PYELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		0.13%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.61% против 2.52% соответственно.

PREMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.88%
1 год
12.33%
3 года*
14.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.61%

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с DBLLXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий PREMX и PYELX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PREMX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.11

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.24

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.26

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

3.66

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.11

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.03

+0.83

Корреляция

Корреляция между PREMX и PYELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и PYELX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PYELX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.84%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и PYELX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-56.98%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-50.21%

+46.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-51.98%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-52.62%

+20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.76%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-16.96%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.56%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и PYELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.88%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.21%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.75%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

111.80%

-106.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

50.60%

-43.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

36.36%

-29.22%