Сравнение PREMX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.75% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и DLENX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
PREMX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
PREMX
DLENX
Сравнение PREMX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.94 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.40 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.96 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и DLENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и DLENX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и DLENX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -25.64% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.77% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -25.64% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -25.64% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.16% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.65% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.65% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и DLENX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.67% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.39% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 2.61% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.57% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.66% | +2.48% |