PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-13.21%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий PREIX и GQEIX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.45

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.69

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.77

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

1.97

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между PREIX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и GQEIX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и GQEIX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-28.48%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.30%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-20.44%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.69%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.40%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и GQEIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.76%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.32%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

12.44%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.88%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.88%

-0.80%