PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.96%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.96%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

YLD

1 день
1.17%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.18%
1 год
6.99%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий PREF и YLD

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

PREF vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.60

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.56

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.21

+0.35

PREF vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.08

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между PREF и YLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и YLD

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности YLD в 7.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.30%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PREF и YLD

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-28.34%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.42%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-13.89%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.77%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.74%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и YLD

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.40%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

6.50%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.38%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

8.26%

-1.91%