PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREF с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PREF и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%.

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий PREF и VFSIX

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.

PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PREF vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.98

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

12.10

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.53

-0.89

Корреляция

Корреляция между PREF и VFSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и VFSIX

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок PREF и VFSIX

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-9.21%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.71%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-9.21%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.42%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.79%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.42%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и VFSIX

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.75%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.50%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.53%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.95%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

2.47%

+3.88%