Сравнение PREF с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
PREF и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 0.73% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -6.05%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и USMC
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
PREF vs. USMC — Ранг доходности на риск
PREF
USMC
Сравнение PREF c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.80 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.26 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.31 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.89 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.80 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PREF и USMC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и USMC
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности USMC в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.84% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и USMC
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -29.97% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -11.16% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -24.09% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -7.74% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.47% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.99% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и USMC
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.00% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.23% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.82% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 16.36% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 18.36% | -12.01% |