PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с TBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и TBF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
0.84%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 0.84%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

TBF

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.47%
1 год
5.68%
3 года*
8.96%
5 лет*
9.16%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

ProShares Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий PREF и TBF

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.


Доходность на риск

PREF vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFTBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.52

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.84

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.59

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

1.18

+7.38

PREF vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TBF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.52

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.22

+0.85

Корреляция

Корреляция между PREF и TBF составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и TBF

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TBF в 2.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREF и TBF

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и TBF.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-70.40%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.11%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-17.79%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-44.25%

+42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-47.47%

+43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.04%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и TBF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.61%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.47%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.07%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

15.75%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

14.54%

-8.19%