Сравнение PREF с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
PREF и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и TBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.84% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 0.84%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
TBF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и TBF
PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.
Доходность на риск
PREF vs. TBF — Ранг доходности на риск
PREF
TBF
Сравнение PREF c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.52 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.84 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.59 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 1.18 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.52 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.22 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между PREF и TBF составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и TBF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TBF в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и TBF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и TBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -70.40% | +47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.11% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -17.79% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -44.25% | +42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -47.47% | +43.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.04% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и TBF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.61% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 6.47% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 11.07% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 15.75% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 14.54% | -8.19% |