PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с PSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и PSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 0.17%.


PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Сравнение комиссий PREF и PSC

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.


Доходность на риск

PREF vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.88

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.36

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.83

+3.34

PREF vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.88

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между PREF и PSC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PSC

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PSC в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PREF и PSC

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PSC.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-46.69%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.63%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-25.86%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-6.44%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.40%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.42%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PSC

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.79%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

14.20%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

22.46%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

21.06%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

23.39%

-17.04%