Сравнение PREF с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
PREF и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 0.17%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PSC
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
PREF vs. PSC — Ранг доходности на риск
PREF
PSC
Сравнение PREF c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.88 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.36 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.58 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.83 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.88 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PSC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PSC
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PSC в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PSC
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -46.69% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.63% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -25.86% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -6.44% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.40% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.42% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PSC
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.79% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 14.20% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 22.46% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 21.06% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 23.39% | -17.04% |