Сравнение PREF с PRFD

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PREF и PRFD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PRFD в 5.74%

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PRFD.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.