Сравнение PRDMX с CHCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и CHCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и CHCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -8.44% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у CHCLX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции CHCLX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.17% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
CHCLX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и CHCLX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CHCLX в 0.91%.
Доходность на риск
PRDMX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск
PRDMX
CHCLX
Сравнение PRDMX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | CHCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.40 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.75 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.50 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.76 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и CHCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и CHCLX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности CHCLX в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.67% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и CHCLX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и CHCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -63.85% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.70% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -44.63% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -44.63% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -18.05% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -14.23% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.46% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и CHCLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 5.96%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 9.55% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 17.74% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 26.84% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 25.59% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.80% | -3.37% |