Сравнение PRCS с BBUS
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRCS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, PRCS returned 11.21% vs 22.78% for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.
PRCS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.42% | 11.69% | -4.25% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 17.77% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PRCS and BBUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between PRCS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. BBUS — Ранг доходности на риск
PRCS
BBUS
Сравнение PRCS c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCS | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.49 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 10.97 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCS и BBUS
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -35.35% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -9.21% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.47% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.43% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.08% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и BBUS
Текущая волатильность для Parnassus Core Select ETF (PRCS) составляет 4.74%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.95% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 12.59% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.14% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.59% | -2.64% |
Сравнение комиссий PRCS и BBUS
PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и BBUS
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and BBUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (5.00%) compared to PRCS (4.74%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, BBUS leads with 22.78% vs 11.21% for PRCS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, PRCS has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 22.78% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.13% for PRCS.
They also come from different issuers: Parnassus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор