Сравнение PRCPX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 15.65% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и TBCIX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRCPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRCPX
TBCIX
Сравнение PRCPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.54 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 0.94 | +4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.50 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 1.75 | +19.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.54 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и TBCIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и TBCIX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и TBCIX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -43.26% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -16.96% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -43.26% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -43.26% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -16.96% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.15% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 4.87% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.58% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 11.76% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 22.49% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 23.88% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 22.69% | -17.24% |