PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и TBCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 15.65% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Сравнение комиссий PRCPX и TBCIX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.


Доходность на риск

PRCPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.54

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

0.94

+4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.13

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.50

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

1.75

+19.33

PRCPX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.54

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.44

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRCPX и TBCIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TBCIX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TBCIX в 6.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TBCIX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TBCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-43.26%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-16.96%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-43.26%

+28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-43.26%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-16.96%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.15%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

4.87%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.58%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.76%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

22.49%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

23.88%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

22.69%

-17.24%