Сравнение PRCOX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCOX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRCOX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.10% соответственно.
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и TBCIX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRCOX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRCOX
TBCIX
Сравнение PRCOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.71 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRCOX и TBCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и TBCIX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и TBCIX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -43.26% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.96% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -43.26% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -43.26% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -13.72% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -8.15% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.86% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 5.63%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.01% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.40% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 22.77% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.94% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.73% | -4.40% |