Сравнение PRCGX с LSSCX
PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.90%/yr for LSSCX.
Доходность
Сравнение доходности PRCGX и LSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSSCX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам PRCGX и LSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 14.80% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
Correlation
The correlation between PRCGX and LSSCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1991 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PRCGX and LSSCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCGX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск
PRCGX
LSSCX
Сравнение PRCGX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCGX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок PRCGX и LSSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCGX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCGX и LSSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCGX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.42% | — |
Сравнение комиссий PRCGX и LSSCX
PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии LSSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCGX и LSSCX
Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности LSSCX в 15.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 15.24% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PRCGX and LSSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRCGX и LSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор