PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PRCFX и PMAIX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.39

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.02

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.32

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

10.88

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.39

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRCFX и PMAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и PMAIX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и PMAIX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-24.12%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-7.06%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-3.62%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.68%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и PMAIX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.16% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.19%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

4.15%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

7.19%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

7.20%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

7.58%

-1.09%