PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCFX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, PRCFX returned 11.91% vs 16.83% for FSRKX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCFX charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

PRCFX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.62%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCFX и FSRKX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.59%11.26%8.76%3.10%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%2.42%

Correlation

The correlation between PRCFX and FSRKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PRCFX and FSRKX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с VWENXPRCFX с VWNDXPRCFX с TRAIXPRCFX с FBALXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

PRCFX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.61

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
5.11

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

8.79

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

32.89

-19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.93

+0.75

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FSRKX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCFXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-19.93%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-1.93%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.72%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.21%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FSRKX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCFXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.71%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.94%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

7.79%

-1.30%

Сравнение комиссий PRCFX и FSRKX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FSRKX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCFX and FSRKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCFX has higher volatility (1.65%) compared to FSRKX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PRCFX dropped -6.57% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCFX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор