PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBMX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBMX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		-1.22%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%.

PRBMX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
19.54%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с FRKMXPRBMX с FRQKXPRBMX с JRLVXPRBMX с FFGZXPRBMX с FRHMX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PRBMX и PISIX

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Доходность на риск

PRBMX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.75

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.00

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.71

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

2.76

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRBMX и PISIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и PISIX

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.43%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и PISIX

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBMXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-57.47%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.41%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-18.93%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.35%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.23%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) составляет 5.57%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBMXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.44%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.37%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.48%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.92%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.54%

+2.74%