PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRBMX с PISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRBMX (PIMCO RealPath Blend 2060 Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PRBMX is a Target Retirement Date fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PRBMX returned 10.41%/yr vs 11.52%/yr for PISIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRBMX charges 0.06%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 9.81%.

PRBMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.98%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.63%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

PISIX

1 день
0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.81%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.63%
3 года*
16.89%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRBMX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		11.98%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.81%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%

Correlation

The correlation between PRBMX and PISIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с JRLVXPRBMX с FRQKXPRBMX с FRKMXPRBMX с JRLLXPRBMX с FRHMX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PRBMX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.35

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.83

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.82

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

6.46

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.35

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и PISIX

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRBMXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-57.47%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.71%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-15.21%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-18.93%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.20%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.00%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и PISIX

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 3.50% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRBMXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.57%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.75%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

14.44%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.19%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.61%

+2.56%

Сравнение комиссий PRBMX и PISIX

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и PISIX

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PISIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.68%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.03%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRBMX and PISIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.57%) compared to PRBMX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PRBMX dropped -32.13% vs PISIX's -57.47%.

PRBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRBMX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор