Сравнение PRBLX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBLX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.91% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и VPMAX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PRBLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PRBLX
VPMAX
Сравнение PRBLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.78 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.30 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.76 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 16.16 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.78 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и VPMAX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и VPMAX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -48.32% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.75% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.21% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -32.65% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -8.80% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.61% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и VPMAX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.72% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 22.09% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 28.98% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 20.17% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.11% | -2.87% |