Сравнение PRBLX с SPMO
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, PRBLX returned 13.56%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.56% против 20.86% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 13.56%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам PRBLX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.58% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between PRBLX and SPMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between PRBLX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PRBLX
SPMO
Сравнение PRBLX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRBLX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.44 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.01 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и SPMO
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -30.95% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.70% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -20.13% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -22.74% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -30.95% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.68% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.60% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.35% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и SPMO
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 4.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.29% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 16.73% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 19.48% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.65% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.48% | -3.19% |
Сравнение комиссий PRBLX и SPMO
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и SPMO
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что больше доходности SPMO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 18.03% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PRBLX and SPMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to PRBLX (4.20%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор