Сравнение PRBLX с NOSIX
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund Investor Shares) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRBLX returned 13.82%/yr vs 15.29%/yr for NOSIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PRBLX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for NOSIX.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и NOSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 15.29% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 13.82%
- Всё время*
- 11.34%
NOSIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRBLX и NOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 11.79% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 13.76% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PRBLX and NOSIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between PRBLX and NOSIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск
PRBLX
NOSIX
Сравнение PRBLX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRBLX | NOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.88 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 12.43 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и NOSIX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и NOSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -55.42% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.89% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.75% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -24.54% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.82% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.28% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и NOSIX
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 4.19% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.30% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.10% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.34% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.23% | -0.94% |
Сравнение комиссий PRBLX и NOSIX
PRBLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и NOSIX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности NOSIX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 2.62% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 17.03% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Часто задаваемые вопросы
PRBLX and NOSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRBLX has higher volatility (4.19%) compared to NOSIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs NOSIX's -55.42%.
NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и NOSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор