PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с TPIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с TPIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and TPIF (Timothy Plan International ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.75%/yr vs 17.93%/yr for TPIF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.62%/yr for TPIF.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и TPIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у TPIF с доходностью 10.02%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPIF

1 день
0.56%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.97%
1 год
22.68%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и TPIF

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%-13.49%
TPIF
Timothy Plan International ETF		10.02%34.34%3.49%16.64%-14.52%

Correlation

The correlation between PRAY and TPIF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between PRAY and TPIF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и TPIF

Секторы
PRAY
TPIF

Технологии

25.2%
7.1%

Промышленность

15.3%
23.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
6.1%

Финансовые услуги

12.5%
24.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.5%

Здравоохранение

7.7%
5.8%

Коммунальные услуги

4.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Энергетика

3.8%
6.0%

Сырьевые материалы

3.0%
9.2%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

PRAY
25.2%
TPIF
7.1%

Промышленность

PRAY
15.3%
TPIF
23.6%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
TPIF
6.1%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
TPIF
24.5%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
TPIF
2.5%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
TPIF
5.8%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
TPIF
8.5%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
TPIF
3.7%

Энергетика

PRAY
3.8%
TPIF
6.0%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
TPIF
9.2%

Недвижимость

PRAY
1.6%
TPIF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Timothy Plan International ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD

Доходность на риск

PRAY vs. TPIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c TPIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYTPIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.66

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.24

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

8.78

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. TPIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIF равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и TPIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYTPIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PRAY и TPIF

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и TPIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYTPIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-34.02%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.19%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-12.64%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.46%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.96%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и TPIF

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 3.96%, в то время как у Timothy Plan International ETF (TPIF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYTPIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.54%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.69%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.66%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.29%

-2.29%

Сравнение комиссий PRAY и TPIF

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPIF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и TPIF

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TPIF в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.60%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and TPIF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.58%) compared to PRAY (3.96%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs TPIF's -34.02%.

On 3-year performance, TPIF leads with 17.93% vs 16.75% for PRAY. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPIF has performed better with a 17.93% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TPIF has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPIF is Foreign Large Cap Equities. PRAY tracks NONE, while TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.62% for TPIF.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и TPIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор