PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

PRAY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий PRAY и PSCX

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Доходность на риск

PRAY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.99

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.21

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.10

-0.67

Корреляция

Корреляция между PRAY и PSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и PSCX

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и PSCX

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-10.20%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-6.15%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.84%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.92%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.20%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и PSCX

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.81%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

4.31%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

8.83%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

7.06%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

7.02%

+9.01%