PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRAY charges 0.69%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-11.09%

Correlation

The correlation between PRAY and DFND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PRAY and DFND has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRAY и DFND

Секторы
PRAY
DFND

Технологии

25.2%
24.8%

Промышленность

15.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.5%

Финансовые услуги

12.5%
18.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.8%

Здравоохранение

7.7%
10.7%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Энергетика

3.8%
1.7%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

PRAY
25.2%
DFND
24.8%

Промышленность

PRAY
15.3%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
DFND
0.8%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
DFND

-

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
DFND
4.2%

Энергетика

PRAY
3.8%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
DFND
4.3%

Недвижимость

PRAY
1.6%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

PRAY vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.02

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.11

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.07

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

0.13

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.02

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PRAY и DFND

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-22.65%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-3.44%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-12.56%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.69%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.70%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.70%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и DFND

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.00%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

6.16%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.92%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

22.46%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.09%

-3.09%

Сравнение комиссий PRAY и DFND

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и DFND

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and DFND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 7.91% for DFND. On fees, PRAY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRAY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY tracks NONE, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 1.50% for DFND.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор