PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и AVIE


2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
2.94%9.08%13.02%20.02%7.14%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
11.28%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.


PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.00%
С начала года
11.28%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.15%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий PRAY и AVIE

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Доходность на риск

PRAY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAYAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.02

+1.41

PRAY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между PRAY и AVIE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и AVIE

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVIE в 1.47%


TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и AVIE

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-12.39%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.53%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.09%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.10%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.02%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и AVIE

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.07%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.36%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

14.66%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.10%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

13.10%

+2.93%