PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.75%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%7.14%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between PRAY and AVIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PRAY and AVIE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRAY и AVIE

Секторы
PRAY
AVIE

Технологии

25.2%
0.1%

Промышленность

15.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
0.1%

Финансовые услуги

12.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

7.7%
26.3%

Коммунальные услуги

4.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.1%

Энергетика

3.8%
30.1%

Сырьевые материалы

3.0%
9.8%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

PRAY
25.2%
AVIE
0.1%

Промышленность

PRAY
15.3%
AVIE
1.1%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
AVIE

-

Здравоохранение

PRAY
7.7%
AVIE
26.3%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
AVIE
17.1%

Энергетика

PRAY
3.8%
AVIE
30.1%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
AVIE
9.8%

Недвижимость

PRAY
1.6%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

PRAY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.59

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.72

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.15

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

15.80

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PRAY и AVIE

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-12.39%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-4.97%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-12.39%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.46%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.03%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и AVIE

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.16%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.20%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

9.91%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.94%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

12.94%

+3.06%

Сравнение комиссий PRAY и AVIE

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и AVIE

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and AVIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (3.96%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.75% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.75% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.60% for PRAY.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and Avantis. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор