Сравнение PRAY с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
PRAY и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAY и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAY и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 2.94% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | 7.14% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.
PRAY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAY и AVIE
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
PRAY vs. AVIE — Ранг доходности на риск
PRAY
AVIE
Сравнение PRAY c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.02 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PRAY и AVIE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и AVIE
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVIE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.67% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и AVIE
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -12.39% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.53% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.09% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.10% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.02% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и AVIE
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.07% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.36% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 14.66% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.10% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.10% | +2.93% |