Сравнение PRASX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRASX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRASX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | -2.85% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.90% против 15.65% соответственно.
PRASX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 6.90%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRASX и TBCIX
PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRASX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRASX
TBCIX
Сравнение PRASX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRASX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.54 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.94 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.50 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.75 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRASX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRASX и TBCIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRASX и TBCIX
Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.64% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRASX и TBCIX
Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRASX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -43.26% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -16.96% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -43.26% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -43.26% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -16.96% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -8.15% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.87% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRASX и TBCIX
T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRASX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.58% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 11.76% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 22.49% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 23.88% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.69% | -4.69% |