PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAS.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-9.88%

Correlation

The correlation between PRAS.DE and BBLL.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.73

The correlation between PRAS.DE and BBLL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE

Доходность на риск

PRAS.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.34

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.52

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.62

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

1.30

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLL.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAS.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-13.03%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-3.38%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

-11.65%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-11.65%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.22%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-6.14%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAS.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.28%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

4.12%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

6.07%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

7.46%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

7.22%

+0.82%

Сравнение комиссий PRAS.DE и BBLL.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и BBLL.DE

Ни PRAS.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAS.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.

PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор