Сравнение PRAIX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.05% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и VTAPX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Доходность на риск
PRAIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
PRAIX
VTAPX
Сравнение PRAIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.18 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.25 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.43 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 13.99 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.18 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.31 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и VTAPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и VTAPX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и VTAPX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -5.33% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -0.92% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -5.33% | -38.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -5.33% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -0.28% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.04% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.29% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и VTAPX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.59% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 0.96% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 1.79% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.67% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2.23% | +12.73% |