Сравнение PRAIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.72% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 0.89% против 2.28% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- 0.89%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PTTRX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PTTRX
Сравнение PRAIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.30 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.52 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.45 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.15 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PTTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PTTRX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.62% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PTTRX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -19.28% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -3.67% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -19.28% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -19.28% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -2.67% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -2.19% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.26% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PTTRX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 3.00% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 5.12% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 6.20% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.19% | +9.77% |