Сравнение PRAIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 0.87% против 12.72% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PSLDX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PSLDX
Сравнение PRAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.28 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.37 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.11 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PSLDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PSLDX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PSLDX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -55.25% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -19.25% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -49.32% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -49.32% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -15.88% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -10.70% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.38% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.27%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 8.39% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 14.38% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 24.15% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 22.90% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.33% | -6.37% |