Сравнение PRAE с THRV
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.51%.
PRAE
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 7.54% | 3.69% |
THRV Prospera Income ETF | 1.51% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PRAE and THRV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. THRV — Ранг доходности на риск
PRAE
THRV
Сравнение PRAE c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и THRV
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -1.50% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -0.85% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.44% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 2.98% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 2.98% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 2.98% | +12.06% |
Сравнение комиссий PRAE и THRV
PRAE берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и THRV
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности THRV в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.49% | 0.18% | 0.99% |
THRV Prospera Income ETF | 4.72% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and THRV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE is cheaper at 1.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE is cheaper with a 1.43% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.49% for PRAE.
They also come from different issuers: PlanRock and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор