Сравнение PRAB.DE с IEF
PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAB.DE returned 1.66%/yr vs -0.14%/yr for IEF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PRAB.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAB.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAB.DE показывает доходность 0.87%, а IEF немного выше – 0.88%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.88% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | -4.66% |
Correlation
The correlation between PRAB.DE and IEF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between PRAB.DE and IEF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
IEF
Сравнение PRAB.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAB.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 0.50 | +10.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.86 | 1.42 | +50.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAB.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.41 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.14 | -0.02 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.36 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и IEF
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -21.59% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -5.08% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -11.07% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.30% | -15.81% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.41% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -9.56% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.77% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и IEF
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.22%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.04% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 4.61% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 6.14% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 9.18% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 8.75% | -8.20% |
Сравнение комиссий PRAB.DE и IEF
PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB.DE и IEF
PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB.DE and IEF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
PRAB.DE is categorized as European Government Bonds, while IEF is Government Bonds. PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAB.DE and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для PRAB.DE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор