PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRA.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRA.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRA.TO (Purpose Diversified Real Asset Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PRA.TO is a fund fund, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRA.TO returned 10.78%/yr vs 16.45%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRA.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRA.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRA.TO показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции PRA.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.78% против 16.45% соответственно.

PRA.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.72%
1 год
40.90%
3 года*
19.57%
5 лет*
14.96%
10 лет*
10.78%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
6.34%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.35%
1 год
30.17%
3 года*
23.88%
5 лет*
17.15%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRA.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		24.10%18.21%8.78%2.07%15.88%23.55%5.06%14.16%-7.41%3.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.87%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%

Correlation

The correlation between PRA.TO and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2013 г.

0.19

The correlation between PRA.TO and VOO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRA.TO и VOO

Секторы
PRA.TO
VOO

Сырьевые материалы

35.8%
1.8%

Энергетика

20.4%
3.5%

Коммунальные услуги

16.7%
2.4%

Недвижимость

15.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

1.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.7%

Сырьевые материалы

PRA.TO
35.8%
VOO
1.8%

Энергетика

PRA.TO
20.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

PRA.TO
16.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

PRA.TO
15.4%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

PRA.TO
10.8%
VOO
4.9%

Промышленность

PRA.TO
1.0%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

PRA.TO

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PRA.TO

-

VOO
10.2%

Финансовые услуги

PRA.TO

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

PRA.TO

-

VOO
8.5%

Технологии

PRA.TO

-

VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Diversified Real Asset Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRA.TO:
PRA.TO с XBAL.TOPRA.TO с CMDYPRA.TO с XEQT.TOPRA.TO с PFMN.TOPRA.TO с VDY.TOPRA.TO с XIC.TOPRA.TO с PMM.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PRA.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRA.TO
Ранг доходности на риск PRA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRA.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRA.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.60

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.50

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.60

3.52

+9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.22

13.38

+21.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRA.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRA.TO на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRA.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRA.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.15

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PRA.TO и VOO

Максимальная просадка PRA.TO за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRA.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-27.65%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.62%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-18.93%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-22.08%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

-27.65%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.29%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.24%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRA.TO и VOO

Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRA.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.73%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.83%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.65%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.92%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.28%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRA.TO и VOO

Дивидендная доходность PRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		2.09%3.23%2.95%3.12%1.93%1.25%1.52%1.57%1.77%1.55%1.64%2.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PRA.TO and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRA.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор