PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRA.TO с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRA.TO с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

PRA.TO и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRA.TO и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRA.TO и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		23.39%18.21%8.78%2.07%15.88%23.55%5.06%14.16%-4.94%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		22.77%10.50%14.49%-11.33%22.71%25.23%-0.55%-0.20%-4.85%
Разные валюты инструментов

PRA.TO торгуется в CAD, в то время как CMDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRA.TO показывает доходность 23.39%, а CMDY немного ниже – 22.77%.

PRA.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
2.97%
С начала года
23.39%
6 месяцев
27.47%
1 год
35.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
11.41%

CMDY

1 день
-0.68%
1 месяц
8.28%
С начала года
22.77%
6 месяцев
26.03%
1 год
25.02%
3 года*
13.44%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Diversified Real Asset Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с PRA.TO:
PRA.TO с XBAL.TOPRA.TO с XEQT.TOPRA.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий PRA.TO и CMDY

CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PRA.TO vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRA.TO
Ранг доходности на риск PRA.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRA.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRA.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRA.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRA.TO c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRA.TOCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.62

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.16

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

5.43

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRA.TO vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRA.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа CMDY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRA.TO и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRA.TOCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.62

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRA.TO и CMDY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRA.TO и CMDY

Дивидендная доходность PRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		2.10%3.23%2.95%3.12%1.93%1.25%1.52%1.57%1.77%1.55%1.64%2.09%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRA.TO и CMDY

Максимальная просадка PRA.TO за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки CMDY в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA.TO и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRA.TOCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-31.19%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.57%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-26.56%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.97%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-13.38%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.06%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRA.TO и CMDY

Текущая волатильность для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRA.TOCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.75%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.30%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.49%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.20%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

13.19%

+1.23%