PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRA.TO с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRA.TO с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRA.TO (Purpose Diversified Real Asset Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PRA.TO is a fund fund, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past 5 years, PRA.TO returned 14.96%/yr vs 13.67%/yr for CMDY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRA.TO и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRA.TO торгуется в CAD, в то время как CMDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRA.TO показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.87%.

PRA.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.72%
1 год
40.90%
3 года*
19.57%
5 лет*
14.96%
10 лет*
10.78%

CMDY

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.00%
С начала года
25.87%
6 месяцев
22.65%
1 год
38.02%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRA.TO и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		24.10%18.21%8.78%2.07%15.88%23.55%5.06%14.16%-4.94%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.87%10.50%14.49%-11.33%22.71%25.23%-0.55%-0.20%-4.85%

Correlation

The correlation between PRA.TO and CMDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.35

The correlation between PRA.TO and CMDY shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRA.TO и CMDY

Секторы
PRA.TO
CMDY

Сырьевые материалы

35.8%

-

Энергетика

20.4%

-

Коммунальные услуги

16.7%

-

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

PRA.TO
35.8%
CMDY

-

Энергетика

PRA.TO
20.4%
CMDY

-

Коммунальные услуги

PRA.TO
16.7%
CMDY

-

Недвижимость

PRA.TO
15.4%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

PRA.TO
10.8%
CMDY

-

Промышленность

PRA.TO
1.0%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

PRA.TO

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

PRA.TO

-

CMDY

-

Финансовые услуги

PRA.TO

-

CMDY

-

Здравоохранение

PRA.TO

-

CMDY

-

Технологии

PRA.TO

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Diversified Real Asset Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с PRA.TO:
PRA.TO с XBAL.TOPRA.TO с XEQT.TOPRA.TO с PFMN.TOPRA.TO с VDY.TOPRA.TO с XIC.TOPRA.TO с PMM.TOPRA.TO с PZRMX
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

PRA.TO vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRA.TO
Ранг доходности на риск PRA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRA.TO c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRA.TOCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.43

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.14

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.60

5.94

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.22

15.68

+19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRA.TO vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRA.TO на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа CMDY равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRA.TO и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRA.TOCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.43

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PRA.TO и CMDY

Максимальная просадка PRA.TO за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки CMDY в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA.TO и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRA.TOCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-23.61%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.43%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-10.73%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-21.68%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.46%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.56%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.43%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRA.TO и CMDY

Текущая волатильность для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) составляет 3.77%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRA.TOCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.02%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

13.75%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.70%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.44%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

13.34%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRA.TO и CMDY

Дивидендная доходность PRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		2.09%3.23%2.95%3.12%1.93%1.25%1.52%1.57%1.77%1.55%1.64%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PRA.TO and CMDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRA.TO и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор