Сравнение PRA.TO с PFMN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO).

PRA.TO и PFMN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PRA.TO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRA.TO и PFMN.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund	23.39%	18.21%	8.78%	2.07%	15.88%	23.55%	5.06%	3.56%
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund	-0.43%	4.86%	15.06%	3.13%	5.43%	6.10%	16.70%	0.99%

Доходность по периодам

С начала года, PRA.TO показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью -0.43%.

PRA.TO

1 день: -0.05%

1 месяц: 2.97%

С начала года: 23.39%

6 месяцев: 27.47%

1 год: 35.59%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 16.74%

10 лет*: 11.41%

PFMN.TO

1 день: -0.03%

1 месяц: -0.74%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 1.05%

1 год: 5.26%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 6.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Purpose Diversified Real Asset Fund

Название символа

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Часто сравнивают с PRA.TO:

PRA.TO с XBAL.TO PRA.TO с CMDY PRA.TO с XEQT.TO

Часто сравнивают с PFMN.TO:

PFMN.TO с PFLS.TO PFMN.TO с ZPAY.TO PFMN.TO с PFIA.TO PFMN.TO с PFAE.TO PFMN.TO с PPA PFMN.TO с DBMF PFMN.TO с BN

Сравнение комиссий PRA.TO и PFMN.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PRA.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRA.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFMN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRA.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRA.TO	PFMN.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.46	0.92	+1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.04	1.40	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.18	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	1.62	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.49	4.57	+7.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRA.TO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRA.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRA.TO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRA.TO	PFMN.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.46	0.92	+1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.25	0.80	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.77	-0.22

Корреляция

Корреляция между PRA.TO и PFMN.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRA.TO и PFMN.TO

Дивидендная доходность PRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PFMN.TO в 0.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund	2.10%	3.23%	2.95%	3.12%	1.93%	1.25%	1.52%	1.57%	1.77%	1.55%	1.64%	2.09%
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund	0.80%	0.80%	0.00%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRA.TO и PFMN.TO

Максимальная просадка PRA.TO за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA.TO и PFMN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRA.TO	PFMN.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.43%	-13.04%	-21.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-3.49%	-9.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.37%	-4.24%	-15.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.05%	-1.72%	+1.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.80%	-1.19%	-6.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	1.24%	+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRA.TO и PFMN.TO

Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRA.TO	PFMN.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	1.95%	+1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.13%	3.24%	+6.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.53%	5.74%	+8.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.46%	8.01%	+5.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.42%	9.86%	+4.56%

Сравнение PRA.TO с PFMN.TO

Доходность

Сравнение доходности PRA.TO и PFMN.TO

Сравнение доходности по годам PRA.TO и PFMN.TO

Доходность по периодам

PRA.TO

PFMN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRA.TO и PFMN.TO

Доходность на риск

PRA.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

PRA.TO

PFMN.TO

Сравнение PRA.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRA.TO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRA.TO и PFMN.TO

Просадки

Сравнение просадок PRA.TO и PFMN.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRA.TO и PFMN.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)